风险管理
本课程为北京大学光华管理学院 2026 年秋学期《金融风险管理》（Financial Risk Management），授课教师为张英广副教授。课程涵盖金融机构基础、资本监管、市场风险、信用风险、流动性风险以及 2007 年次贷危机等主题。
课程信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 课程编号 | 02839340 |
| 学分 | 2 |
| 授课对象 | 本科 |
| 先修课程 | 统计学、计量经济学基础有助于理解 |
| 教材 | 无固定教材，使用课程讲义 |
| 参考书目 | 约翰·赫尔，《风险管理与金融机构》 |
| 成绩评定 | 个人作业 18% + 小组作业 15% + 课堂参与 17% + 期末考试 50% + 额外作业 4% |
| 联系方式 | Yingguang.zhang@gsm.pku.edu.cn |
教学安排
| 周次 | 日期 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 9-8 | 金融机构与交易（1）：导论与金融学基础回顾 |
| 2 | 9-15 | 金融机构与交易（2）：银行与保险公司 |
| 3 | 9-22 | 金融机构与交易（3）：投资基金、市场交易与 2007 年信用危机 |
| 4 | 9-29 | 市场风险（1）：情景分析；希腊字母与动态对冲 |
| 5 | 10-6 | 国庆放假 |
| 6 | 10-13 | 市场风险（2）：利率风险；案例：硅谷银行 |
| 7 | 10-20 | 市场风险（3）：波动率建模；波动率管理组合 |
| 8 | 10-27 | 市场风险（4）：VaR 与预期损失；AI 在风险度量中的应用 |
| 9 | 11-3 | 金融监管：巴塞尔协议与中国实践 |
| 10 | 11-10 | 信用风险：违约概率、信用衍生品与中央清算；案例：青山镍事件 |
| 11 | 11-17 | 模型风险与经济资本（含 AI 时代的模型风险） |
| 12 | 11-24 | 全面风险管理（ERM） |
| 13 | 12-1 | 风险管理实务与案例（1）：压力测试 |
| 14 | 12-8 | 风险管理实务与案例（2）：流动性风险；案例：原油宝事件 |
| 15 | 12-15 | 综合：构建 AI 赋能的风险管理系统 |
| 16 | 12-22 | 小组展示与课程总结 |
Lecture Notes
Problems
Key Topics
- 系统风险 vs 系统性风险
- 分散化、有效前沿与 CAPM
- 一级资本 / 二级资本 / 压力测试
- 商业银行、投资银行与保险公司的风险特征
- 存款保险、SVB 与包商银行处置
- 人寿保险定价、长寿风险与年金
- 共同基金、ETF 与对冲基金费用结构
- 远期、期货、互换与期权基础
- 发起-分销模式与 2008 年金融危机
- ABS、CDO、瀑布机制与信用评级
- 风险中性定价、情景分析、蒙特卡洛模拟
- 希腊字母（Delta / Gamma / Vega / Theta / Rho）与动态对冲
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