期权波动率与对冲基金
光华管理学院 · 赵林
本课程从对冲基金行业出发，逐步深入到期权、期货、远期、互换等基础衍生品，强调交易实务与定价直觉。
课程结构
Lecture Notes
Review Materials
- 小测复习 · Chapter 1–2
- 对冲基金介绍
- 基础衍生品
- 中国私募基金监管沿革
- 远期、期货、互换、期权对比
- 小测复习 · Chapter 3
- 期权基础知识与合约要素
- 到期损益与平价关系
- 期权组合策略（价差、跨式、蝶式等）
- 期权价格影响因素
- 小测复习 · Chapter 4
- 期权定价理论与影响因素
- 期望收益定价与折现
- 风险中性定价与 Delta 对冲
- Black-Scholes-Merton 模型与二叉树模型
Practice & Key Concepts
- 五大 Alpha 来源：Equity、Macro、Relative Value、Event Driven、Credit
- Multi-Strategy 不是第六种 Alpha
- 基差、升贴水、持有成本模型
- 美式 vs 欧式期权
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